توضیحات کامل :

دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته اقتصاد

ارزیابی تاثیر نرخ سود بانکی بر نوسانات مطالبات معوق شبکه بانکی کشور

 
 
 
چکیده
امروزه یکی از مهم­ترین وظایف بانک­ها در جامعه جمع آوری وجوه سرگردان و هدایت آنها در بخش­های مختلف اقتصادی است. لذا با توجه به پراکندگی این وجوه در کشور، نقش جمع آوری این گونه سپرده­ها از اهمیت ویژه­ای برخوردار است. از یک طرف اعطای تسهیلات در بخش­های مختلف اقتصادی نیازمند شناخت دقیق این بخش­هاست و از طرفی دیگر در کشور ما به لحاظ عدم وجود زیر ساخت­هایی چون بانک­های جامع اطلاعات اعتباری مناسب که اطلاعات صحیح و به روز را در اختیار بانک­ها قرار دهند و همچنین عدم وجود موسسات رتبه بندی و اعتبارسنجی مشتریان و شرکت­های مشاوره­ای مالی و سرمایه گذاری و شرکت­های تضمین اعتبارات و ... افزایش ریسک بانک­ها را در اعطای تسهیلات شدت بخشیده است. 
 
تا آنجا که امروزه یکی از معضلات اساسی نظام بانکی کشور، مطالبات سررسید گذشته و معوق تسهیلات اعطایی و چگونگی وصول آنهاست. هدف از این تحقیق ارزیابی تأثیر نرخ سود بانکی بر نوسانات مطالبات معوق شبکه بانکی کشور طی دوره زمانی 1387- 1358 است. برای این منظور از روش "خود رگرسیون با وقفه های توزیع شونده" (ARDL)[1]استفاده شده است. نتایج مبین آن است که در بلندمدت تفاوت نرخ سود تسهیلات بانکی با نرخ بهره بازار غیرمتشکل پولی و ریسک کشوری اثر معنی دار ضعیفی بر نسبت مطالبات معوق بانک ها داشته است. تولید ناخالص داخلی اثر معکوس و معنی داری بر نسبت مطالبات معوق دارد. هم چنین برآورد مدل بلندمدت مبین پایداری ضرایب برآورد شده می باشد به نحوی که رابطه مثبت و معنی داری بین نسبت مطالبات معوق و متغیرهای مستقل مدل نظیر اندازه بانک، واردات گمرکی کشور و درآمد نفت وجود دارد. هم چنین برای حصول اطمینان از نیل عدم تعادل ها در کوتاه مدت به سمت تعادل بلند مدت از طریق مدل پویا در قالب "الگوی تصحیح-خطا" (ECM)[2]مشاهده شد که با توجه به ضریب جمله خطا در هر دوره 74/0 از عدم تعادل کوتاه مدت نسبت مطالبات معوق برای رسیدن به تعادل بلندمدت تعدیل می شود.
 
 
 
واژگان کلیدی:

نرخ سود بانکی

ریسک کشوری

مطالبات معوق

نرخ بهره بازار غیر متشکل پولی

روش خود رگرسیون با وقفه های توزیع شونده

 
 
 
 
 
مقدمه
یکی از مهمترین چالش های فراروی نظام بانکی کشور در چند سال اخیر، سیر فزاینده مطالبات معوق بوده است. این امر با توجه به بانک محور بودن بازار پولی و مالی کشور و برخورداری بانک ها از حدود 90 درصد نقدینگی کشور، به یک چالش ملی مبدل شده است. مطالبات معوق همواره برای یک مؤسسه مالی دارای امتیاز منفی است. زیرا بخشی از منابع را از جریان خارج نموده و بلا استفاده می نماید و از طرفی به همان نسبت از سودآوری بانک کاسته می شود و نرخ کفایت سرمایه را کاهش می دهد. هدف مؤسسات اعتباری به حداکثر رساندن سود و منافع سپرده گذاران، نظم دادن به فعالیت های بخش های مختلف اقتصادی از طریق هدایت منابع به سمت مصارف مشخص و در مجاری صحیح سرمایه گذاری می باشد. مدیریت صحیح و کارآمد، مدیریت منظم و مؤثر بر اداره منابع و مصارف می باشد و گردش صحیح منابع و مصارف در حقیقت موجب رونق چرخه اقتصادی کشور از جمله تولید خواهد گردید، ولی مطالبات معوق فرصت چرخش مصارف و استفاده سایر مشتریان از منابع را گرفته و موجب کاهش سودآوری و مخل نظم لازم در تأمین نقدینگی مورد نیاز بانک می باشد. 
 
 
 
فهرست مطالب
چکیده
کلمات کلیدی
مقدمه
2- مبانی نظری

چارچوب مقرراتی، نظارتی و سیاست های اعتباری:

استانداردهای موجود در اعطای تسهیلات بانکی را می توان در سه دسته به شرح ذیل تقسیم نمود:

استانداردهای کمیته بال

ضوابط و معیارهای اساسی اعطای تسهیلات

 روش های بررسی و ارزیابی متقاضیان اعتبار

پیشینه پژوهش 
ارائه و معرفی مدل

نمودار1. تفاوت نرخ سود تسهیلات بانکی با نرخ بهره بازار غیر رسمی

نمودار2. نسبت مطالبات معوق به حجم تسهیلات اعطایی بانک

بررسی پایایی یا ناپایایی متغیرهای الگو

5- بررسی پایایی یا ناپایایی متغیرهای الگو

جدول5-1. نتایج آزمون ADF
6-  برآورد مدل
جدول 6-1. نتایج برآورد الگوی کوتاه مدت
جدول 6-2. نتایج برآورد الگوی بلند مدت
جدول 6-3. نتایج برآورد الگوی تصحیح – خطا
7- نتیجه گیری و ارائه پیشنهادها
منابع